Конвергенция – англ. Convergence, движение цены фьючерсного контракта по направление к цене базового актива. Вначале контрактная цена всегда выше вследствие концепции стоимости денег во времени.
По мере того, как фьючерсный контракт приближается к истечению срока действия, цена фьючерсного контракта и спотовая цена сходятся, пока, в конечном счете, не сравняются (в большинстве случаев).